区块链期货 | 怎么用比特币期货进行对冲套利?

2019-05-02 17:29:52 人阅读

 比特币在我国有若干个买卖所,24小时T+0买卖,手续费低(在本年1月前手续费为0),因而比特币十分适合做量化买卖。我国的几个主要买卖所:火币、OKcoin、我国比特币等网站都供给完善的行情和买卖接口,为量化买卖供给了很大便利。下面小编就来为我们解说一下如何用比特币期货进行对冲套利。
微信截图_20190421174202.jpg
  1、什么是套利?
  举个栗子,一个醉汉牵着一条狗(假定绳子不会被他丢了),那么醉汉的行走是随机的,狗的走路也是随机的,可是醉汉和狗的间隔却在0和绳子的长度之间动摇。放在比特币上,比特币在我国有若干个买卖所,每个买卖所的价格都在不断改变,可是两个买卖所之间的差价却是稳定的,如图所示,咱们监控两个买卖所之间的差价,使用统计学的办法监控差价是否超出了合理的动摇规模,当超出时在价格较高的买卖所卖出,在价格较低的买卖所买入,当差价反向运行时,择机做相反操作。

  2、获取价格
  买卖所供给了完善的行情接口,通过调用接口能够实时取得当时买卖价格,如下图所示,每隔0.5秒轮询一次。

       3、进场和进场规矩
  依照套利的定义,当差价超出合理动摇规模时进场,那么什么是合理的动摇规模?需求调查曩昔多久的买卖价格?假如调查窗口太大,会失掉很多买卖机会,假如调查窗口太小,那么一个动摇周期还未结束时会被错判为进场机会。这部分作业花了我很长时刻,我累计收集了半个月的数据,通过很多模拟和数据分析发现10分钟是一个较好的时刻窗口,在后续的优化中,滑动窗口会依据价格的动摇率而改变。至于差价的反常规矩,能够选用非参数或许均值方差规矩,效果差不多。

  接着便是下单买卖了,我是在火币和OKCoin做买卖的,其中火币的买卖接口稳定性较差,推迟也较高,并且由于网络推迟当下单到达买卖所时盘口现已发生了改变,网络上运行的买卖机器人真实太多,所以必须加上一定的滑点确保成交。

  下单有两种方法,一是先在价格改变快的买卖所下单,后在价格改变慢的买卖所下单,二是一起下单,我选用第二种的方法确保成交速度,可是会呈现盘口深度不够而无法彻底成交。遇到这种状况会优先在OKCoin进行追单或回退,即假如火币成交而OKCoin未成交,那么立即在OKCoin下市价单追一笔;假如OKCoin成交火币未成交,那么立即在OKCoin下一笔市价单回退操作。

  4、危险

  相关于趋势买卖,套利的危险小得多。主要有以下几个方面:
  单腿危险:当买卖后差价并没有反向运动而是继续扩展,我采取两种处理方法:
  1)、当超越一定时刻差价还未反向运动,择机止损。
  2)、设置规矩,只有差价回归时才进行反向操作。两种方法前者急进后者稳健。
  买卖所危险:炒币的朋友经常会把“跑路”,“拔网线”挂在嘴边,说的便是买卖所危险。国外买卖所发生过许多次比特币被盗事情,从前的mtgox由于被盗而破产。
  可是往往在极点行情的时分正是差价动摇剧烈的时分,也是套利机会最多的时分,也印证了高危险带来高收益。
  至于比特币暴跌的危险,套利者是不怎么在乎的,由于套利买卖不靠财物增值而是动摇性获利,或许能够套期保值对冲危险。

  5、跋文

  这套买卖程序在2016年7月上线到2017年1月下线共运行6个月,每日买卖800笔左右,月均盈利在6%左右,很少呈现以天为单位的亏本。可是这个策略仍是有很多提高空间的,比如在多个买卖所之间做配对买卖,参加其它虚拟钱银,期货现货套利等。
  本年一月份央行对几家买卖所进行约谈,买卖所随即取消了融资融币服务,转而收取买卖手续费,这样一来高频套利就玩不转了,但还有期现套利能够玩。虚拟钱银市场是一个危险极高,极度张狂的市场,央行对比特币等虚拟钱银的监管从未中止过,本年9月监管层的严厉监管直接使得比特币在我国的买卖成为历史,因而投资虚拟钱银的朋友仍是要把操控危险放在第一位。

  上述小编为我们解说了关于如何用比特币期货交易进行对冲套利的内容,想必我们现已关于有了一定的了解了。

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